Titolo: Interest Rate modelling: A MATLAB Implementation
Periodico: Università degli Studi del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' : Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi "SEMEQ" - Quaderni
Anno: 2007 - Volume: 07 - Fascicolo: 13 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 39

The aim of this work is to present a MATLAB implementation of different methods for estimating the term structure of interest rate. More precisely, we implement the exponential functional form of Nelson- Siegel and polynomial spline methods (with or without penalty term), considering both coupon bonds,like Italian Btp, and Libor and Swap interest rates. Furthermore, we compare the models’performances,considering both computational costs and approximation results.


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Testo completo: http://semeq.unipmn.it/files/quaderno.marazzina-n.13-07.pdf

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