Autore: Fonseca, Giovanni
Titolo: On the stability of nonlinear ARMA models
Periodico: Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca
Anno: 2005 - Fascicolo: 3 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 9

In the present paper we study the stability of a class of nonlinear ARMA models. We derive a sufficient condition to ensure the geometric ergodicity and we apply it to a very general threshold ARMA model imposing a mild assumption on the thresholds.


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Testo completo: http://eco.uninsubria.it/dipeco/quaderni/files/QF2005_3.pdf

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