In this paper we generalize the class of STARMA models to include contemporaneous spatial effects. Under the assumption of stationarity, invertibility and structural identifiability, we derive maximum likelihood estimators of the model coefficients by means of the Kalman filter recursions and the scoring algorithm, presenting some simulation results
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Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea [Milano] : Biblioteca Via Federico Confalonieri 14 20124 - Milano