Autore:
Erzegovesi, Luca
Titolo:
Rischio e incertezza in finanza: classificazione e logiche di gestionePeriodico:
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reportsAnno:
1999 - Fascicolo:
6 - Pagina iniziale:
1 - Pagina finale:
52Il paper si propone di inquadrare i principali approcci elaborati dalla teoria e dalla prassi operativa per definire, misurare e controllare i fenomeni aleatori che interessano gli intermediari finanziari. Nella prima parte si propone uno schema di classificazione dei fenomeni aleatori, basata sulla contrapposizione tra rischio, prezzato secondo le teorie del CAPM e dell’arbitrage pricing, e aleatorietà endogena, o incertezza, affrontata secondo approcci e visioni più eclettiche quali l’analisi tecnico-grafica e la teoria dei sistemi complessi. Si sottolinea come l’aleatorietà endogena sia prodotta dall’interazione riflessiva tra variazioni dei prezzi, attese e intervento degli operatori sul mercato. A ciascuna tipologia di alea individuata si cerca infine di abbinare il corretto approccio gestionale. Il paper ripropone, con lievi modificazioni, un lavoro non pubblicato dell’autore del 1992.
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