Associazione ESSPER
periodici italiani di economia, scienze sociali e storia
Autore:
Roncoroni, Andrea
Titolo:
Change of numeraire for affine arbitrage pricing models driven by multifactor market processes
Periodico:
International Center for Economics Research, Torino. ICER - Working papers series
Anno:
2001
- Fascicolo:
22
- Pagina iniziale:
1
- Pagina finale:
33
We derive a general formula for the change of numéraire in multifactor ane arbitrage free models driven by marked point processes. As a complement, we present both ane structures and change of measures in the general setting of jump diusions. This provides for a comprehensive view on the subject.
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