Autore: Strozzi, Fernanda
Titolo: Application of non-linear time series analysis techniques to high frequency currency exchange data
Periodico: Liuc papers
Anno: 2002 - Fascicolo: 99 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 46

In questo lavoro abbiamo applicato la teoria dell’analisi di serie temporali nonlineari allo studio dei cambi intragiornalieri HFDF96 forniti da Olsen & Associated. Le serie temporali studiate sono costituite dai cambi tra il dollaro e 18 altre monete sia della zona Euro che non. Il nostro obiettivo è stato quello di classificare tali serie e di analizzare il loro comportamento dinamico al fine di stabilire correlazioni tra i cambi. La non stazionarietà presente nelle serie considerate ci ha portato ad applicare la Recurrence Quantification Analysis (RQA). Tale metodo è basato sulla definizione di diversi parametri che permettono la quantificazione del Recurrence Plot (RP). L’analisi dei cambi intragiornalieri ci ha permesso di sviluppare una nuova misura di correlazione non-lineare tra le diverse serie. I risultati mostrano, come previsto, un’ alta correlazione tra le monete della zona euro (a conferma del metodo), ma anche una correlazione marcata tra lo Yen Giapponese, il dollaro Canadese e la Sterlina Inglese. Alcune fatti storici,non evidenti dal’evoluzione delle serie temporali dei cambi, si possono ricostruire dall’analisi dei parametri dell’RQA.


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SICI: 1722-4667(2002)99<1:AONTSA>2.0.ZU;2-R
Testo completo: http://www.biblio.liuc.it/liucpap/pdf/99.pdf

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