Autori:
Liseo, Brunero ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
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Onorati, Paolo ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
Titolo:
Copule condizionate: applicazione nel calcolo del value-at-riskPeriodico:
Annali del Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanzaAnno:
2019 - Volume:
20 - Pagina iniziale:
73 - Pagina finale:
91We suggest a method with a view to compute the Value-at-Risk of a portfolio composed by two stock indices. In order to model the dependence between the two indices we use a conditional copula model, in particular we assume Archimedean copula and the parameter of the copula is function of another variable, that is a volatility index in this work. We use a non-parametric approach in order to estimate the function. With a view to model the individual indices we use an 𝐴𝐴𝐴𝐴(1) process in order to compute the conditional means and a 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐺𝐺𝐺𝐺 (1,1) process in order to compute the conditional variances. Finally the Value-at-Risk estimates are checked through the test of Kupiec and the test of Christoffersen and the estimates that passes the verification are compared through the AIC.
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Opere monografiche dal catalogo BNCF
SICI: 2385-0825(2019)20<73:CCANCD>2.0.ZU;2-K
Testo completo:
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