Associazione ESSPER
periodici italiani di economia, scienze sociali e storia
Autori:
Liseo, Brunero
,
Parisi, Antonio
Titolo:
Statistical inference with skew t distributions: the mvst r package
Periodico:
Annali del Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza
Anno:
2018
- Volume:
19
- Pagina iniziale:
97
- Pagina finale:
115
WeconsideraBayesiananalysisofageneralregressionmodelwithskew-ellipticallydistributederrors.Inparticular,wedescribethechoiceofthepriordistributionsandweproposeaMonteCarloalgorithmwhichallows:i)fastandaccurateestimatesoftheposteriordistributionoftheparametersii)toperformmodelchoiceamongnestedfamiliesofskew-ellipticalclassesofdensities.AllthemethodsdescribedinthepaperareimplementedinthenewversionoftheRpackagemvst.Thebasicregressionmodelcanbemodifiedinseveralways.Asillustrativeexamples,weconsideramultivariateresponsemodeland,withanadditionalmodulethatinterfaceswiththepackage,astochasticfrontieranalysis.
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SICI: 2385-0825(2018)19<97:SIWSTD>2.0.ZU;2-8
Testo completo:
https://web.uniroma1.it/memotef/sites/default/files/Annali-2018_97-115_ParisiA_LiseoB.pdf
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