Autori:
Haejune, Ho ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
,
Sangyeol, Lee ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
Titolo:
On score vector- and residual-based CUSUM tests in ARMA–GARCH modelsPeriodico:
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical SocietyAnno:
2018 - Volume:
27 - Fascicolo:
3 - Pagina iniziale:
385 - Pagina finale:
406In this study, we consider the problem of testing for a parameter change in ARMA–GARCH models. We suggest two types of cumulative sum (CUSUM) tests, namely, score vector- and residual-based CUSUM tests. It is shown that under regularity conditions, their limiting null distributions are the sup of Brownian bridges. A simulation study and real data analysis are conducted for illustration.
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SICI: 1618-2510(2018)27:3<385:OSVARC>2.0.ZU;2-X
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