Autore: Nyholm, Ken
Titolo: A Rotated Dynamic Nelson-Siegel Model
Periodico: Economic notes
Anno: 2018 - Volume: 47 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 113 - Pagina finale: 124

I show how to rotate the factor structure of the well-known Dynamic Nelson-Siegel yield-curve model to enable direct parametrization of the short rate process. This makes it easy to calculate model-implied term premia and to integrate macroeconomic variables into the model in a Taylor-rule-type fashion


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SICI: 0391-5026(2018)47:1<113:ARDNM>2.0.ZU;2-L

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