Autori:
Bruno, Maria Giuseppina ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
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Marino, Mario ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
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Grande, Antonio ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
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Modica, Enrico ![](http://www.bncf.firenze.sbn.it/img/logo-bncf.jpg)
Titolo:
Valutazione e copertura del rischio mortalità Periodico:
Annali del Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanzaAnno:
2016 - Volume:
17 - Pagina iniziale:
81 - Pagina finale:
94Nel presente lavoro, si analizza il modello MBMM (Mitchell et al.,
2013) recentemente proposto in letteratura per la modellizzazione del rischio
mortalità . Tale modello, rispetto al più noto ed applicato modello LC (Lee, Carter,
1992) e sue successive varianti, parte da ipotesi diverse riguardo la dinamica
dei tassi di mortalità e raggiunge risultati migliori in termini di adattamento e
previsione. Analiticamente, ciò si sostanzia nell’esprimere il logaritmo del fattore
di variazione temporale del tasso centrale di mortalità per ogni età e tempo,
piuttosto che il logaritmo del suo livello assoluto, come trasformazione lineare di
un dato indice di mortalità temporale e nell’assumere per quest’ultimo una distribuzione
Normal Inverse Gaussian (NIG) che, per spessore delle code e curtosi,
ben si adatta all’evidenza empirica. Nel presente lavoro, si esaminano in dettaglio
dette caratteristiche illustrando il procedimento logico-matematico di stima e
proiezione alla base del modello e gli aspetti matematico-computazionali per una
sua concreta applicazione in ambito attuariale
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Opere monografiche dal catalogo BNCF
SICI: 2385-0825(2016)17<81:VECDRM>2.0.ZU;2-
Testo completo:
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