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Canepa, AlessandraRisultato della ricerca: (24 titoli )
| Bootstrap Bartlett Adjustment for Hypotheses Testing on Cointegrating Vectors |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2020
| COVID-19 Pandemic and Stock Market Contagion: A Wavelet-Copula GARCH Approach. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2020
| Dynamic Relations Between Housing Markets, Stock Markets, and Uncertainty in Global Cities: A Time-Frequency Approach. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2022
| Energy Market Risk Management under Uncertainty: A VaR Based on Wavelet Approach. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2021
| Financial Contagion During the Covid-19 Pandemic: A Wavelet-Copula-GARCH Approach. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2021
| Forecasting Ination: A GARCH-in-Mean-Level Model with Time Varying Predictability. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2022
| Global Cities and Local Challenges: Booms and Busts in the London Real Estate Market. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2020
| Hedge Fund Strategies: A non-Parametric Analysis. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2019
| Housing Market Cycles in Large Urban Areas. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2019
| Improvement on the LR Test Statistic on the Cointegrating Relations in VAR Models: Bootstrap Methods and Applications. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2020
| Ination Dynamics and Time-Varying Persistence: The Importance of the Uncertainty Channel. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2022
| Inflation Synchronization and Shock Transmission Between the Eurozone and the Non-Euro CEE Economies: A Wavelet Quantile Var Approach. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2024
| Modelling and Forecasting Energy Market Cycles: A Generalized Smooth Transition Approach. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2023
| Modelling Housing Market Cycles in Global Cities. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2019
| The Role of Environmental and Financial Concerns on Energy-Saving Investments: A Stochastic Dominance Analysis |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2021
| The Role of Environmental and Financial Motivations in the Adoption of EnergySaving Technologies: Evidence from European Union Data. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2023
| The Role of Precious Metals in Portfolio Diversification During the Covid19 Pandemic: A Wavelet-Based Quantile Approach. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2021
| Second Order Time Dependent Inflation Persistence in the United States: a GARCH-in-Mean Model with Time Varying Coefficients. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2019
| Small Sample Adjustment for Hypotheses Testing on Cointegrating Vectors |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2021
| Socio-Economic Risk Factors and Wildfire Crime in Italy: A Quantile Panel Approach |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2023
| Time-frequency connectedness across housing markets, stock market and uncertainty: A Wavelet-Time Varying Parameter Vector Autoregression. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2022
| A Unified Theory for Arma Models with Varying Coefficients: One Solution Fits All. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2024
| Unified Theory for the Large Family of Time Varying Models with Arma Representations: One Solution Fits All. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2020
| Wildfire Crime and Social Vulnerability in Italy: A Panel Investigation. |
Università degli studi di Torino. Dip. Di Economia e Statistica Cognetti de Martiis. Working paper series - 2020
