Alcune osservazioni sulla duration di Macauley |
Alcune osservazioni sulla strategia covered call writing |
Un'applicazione dei criteri di dominanza stocastica in presenza di titoli non rischiosi |
Criteri di dominanza stocastica e fondi di investimento |
Indici di volatilità |
Un metodo di decisione multicriterio per la valutazione della performance dei fondi comuni |
Modelli continui per la valutazione di opzioni su titoli azionari che staccano dividendi |
Modelli per la valutazione di un'opzione: alcune applicazioni al mercato mobiliare italiano |
Opzioni su valute estere come strumento di copertura del rischio di cambio |
Proprietà e valutazione dei contratti 'warrant' |
Su alcuni criteri per la valutazione della performance dei fondi comuni di investimento |
Sulla somma di due numeri aleatori egualmente distribuiti |
Tecniche reticolari per l'opting pricing |
Teoria del prospetto e valutazione di opzioni |
Valutazione di obbligazioni convertibili: un'applicazione al mercato mobiliare italiano |
Verifica empirica di un modello di valutazione per prestiti tipo bull & bear |