Autori: Bee, Marco , Miorelli, Fabrizio
Titolo: Dynamic VaR models and the Peaks over Threshold method for market risk measurement: an empirical investigation during a financial crisis
Periodico: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers
Anno: 2010 - Fascicolo: 9 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 45

no abstract
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