Associazione ESSPER
periodici italiani di economia, scienze sociali e storia
Autore:
Fonseca, Giovanni
Titolo:
On the stability of nonlinear ARMA models
Periodico:
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca
Anno:
2005
- Fascicolo:
3
- Pagina iniziale:
1
- Pagina finale:
9
In the present paper we study the stability of a class of nonlinear ARMA models. We derive a sufficient condition to ensure the geometric ergodicity and we apply it to a very general threshold ARMA model imposing a mild assumption on the thresholds.
Testo completo:
http://eco.uninsubria.it/dipeco/quaderni/files/QF2005_3.pdf
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