Autori: Mira, Antonietta, Tenconi, Paolo, Bressanini, Dario, Leisen, Fabrizio
Titolo: Zero variance in Markov chain Monte Carlo with an application to credit risk estimation
Periodico: Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca
Anno: 2008 - Fascicolo: 4 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 21

We propose a general purpose variance reduction technique for Markov Chain Monte Carlo estimators based on the Zero-Variance principle introduced in the physics lit- erature by Assaraf and Caffarel (1999. The potential of the new idea is illustrated with some toy examples and a real application to Bayesian inference for credit risk estimation.




Testo completo: http://eco.uninsubria.it/dipeco/quaderni/files/QF2008_4.pdf

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