Autore:
Corallo, Elena Titolo:
L'impatto di 'news' sul valore delle azioniPeriodico:
Liuc papersAnno:
2005 - Fascicolo:
172 - Pagina iniziale:
1 - Pagina finale:
20Scopo di questo lavoro è quello di verificare se il prezzo azionario di un istituto bancario è influenzato in modo significativo da due tipi di notizie: informazioni provenienti dal mercato e annunci relativi ad avvenimenti "price sensitive" rilasciati pubblicamente dall'istituto bancario. Utilizzando la metodologia basata su eteroschedasticità, proposta nella letteratura da Rigobon e Sack (2003), verifico se i prezzi di Unicredito Italiano, che è una delle maggiori banche italiane e che è quindi caratterizzata da un'elevata scambiabilità di azioni, sono influenzati in modo significativo dagli annunci di variazioni dei tassi d'interesse rilasciati dall'autorità monetaria e dagli annunci di "news" che possono influenzare il valore dell'istituto bancario, rilasciati dall'istituto bancario stesso.
SICI: 1722-4667(2005)172<1:LD'SVD>2.0.ZU;2-7
Testo completo:
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