Autore: Sguera, Francesco
Titolo: Valutazione e copertura delle opzioni binarie e a barriera
Periodico: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports
Anno: 1999 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 60

Lo scopo di questo lavoro è trattare in modo organico i modelli di valutazione delle opzioni binarie e a barriera che si collocano nel filone "classico" dell'option pricing. Come nella valutazione delle opzioni standard, la problematica del pricing è collegata, ma distinta, da quella della gestione e della copertura delle posizioni. Nell'ordine, si esaminano le opzioni binarie (sia di tipo europeo che di tipo americano), le opzioni a barriera di tipo regular e le reverse barrier option. Nel capitolo conclusivo si presenta un raffronto a mezzo di simulazioni numeriche tra i risultati di strategie di copertura statiche e dinamiche delle tipologie di opzioni sopra menzionate.




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