Autore: D'Amico, Paolo
Titolo: Estensione del modello CAPM per il premio di rischio specifico: caso di una PMI
Periodico: Amministrazione & finanza
Anno: 2024 - Volume: 39 - Fascicolo: 5 - Pagina iniziale: 62 - Pagina finale: 69

Come noto, alla base della metodologia CAPM l’unico rischio remunerato per gli investitori è il rischio sistematico. Manca infatti la remunerazione del rischio specifico delle società comparabili quotate. Nella letteratura economica non è stato mai proposto un modello matematico per determinare tale profilo di rischio, posta l’elevata difficoltà ed incertezza insite nella determinazione del modello. L’ipotesi di lavoro è proprio la proposta di un modello appropriato di stima del rischio specifico da attribuire al modello CAPM relativamente alla stima di aziende non quotate, a condizione che il profilo generale di rischio della PMI sia più elevato rispetto al profilo di rischio delle comparabili quotate di riferimento




SICI: 1971-5013(2024)39:5<62:EDMCPI>2.0.ZU;2-2

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