Autori: Liseo, Brunero, Parisi, Antonio
Titolo: Statistical inference with skew t distributions: the mvst r package
Periodico: Annali del Dipartimento di metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza
Anno: 2018 - Volume: 19 - Pagina iniziale: 97 - Pagina finale: 115

WeconsideraBayesiananalysisofageneralregressionmodelwithskew-ellipticallydistributederrors.Inparticular,wedescribethechoiceofthepriordistributionsandweproposeaMonteCarloalgorithmwhichallows:i)fastandaccurateestimatesoftheposteriordistributionoftheparametersii)toperformmodelchoiceamongnestedfamiliesofskew-ellipticalclassesofdensities.AllthemethodsdescribedinthepaperareimplementedinthenewversionoftheRpackagemvst.Thebasicregressionmodelcanbemodifiedinseveralways.Asillustrativeexamples,weconsideramultivariateresponsemodeland,withanadditionalmodulethatinterfaceswiththepackage,astochasticfrontieranalysis.




SICI: 2385-0825(2018)19<97:SIWSTD>2.0.ZU;2-8
Testo completo: https://web.uniroma1.it/memotef/sites/default/files/Annali-2018_97-115_ParisiA_LiseoB.pdf

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