Ai nastri di partenza gli hedge fund single-manager |
Al via i future su singole azioni di Borsa Italiana |
Alla scoperta di RiskMap |
Calibrare il Libor |
Conferito alla SG il premio società dell'anno per gli equity derivatives |
Credit pricing e valore azionario |
Crescono i prodotti di portafogli creditizi |
Enel e gestione del rischio |
L'innovazione alimenta il boom delle cartolarizzazioni |
L'innovazione si incontra con la regolamentazione |
Insider trading all'esame di probabilità |
Misure e gestione del rischio nelle società di Asset Management |
Premio alla carriera a Oldrich Alfons Vasicek |
Previsioni del tempo incerte |
Società dell'anno per i contratti derivati su valute |
Società dell'anno per i derivati, per i derivati su tassi di interesse e per i derivati creditizi |
Uno studio italiano aiuta a risolvere i principali problemi sul trattamento delle esposizioni verso le PMI proposto da Basilea 2 |
Sulla strada per Roma |
Super senior risk: un framework per il pricing |
Tempo di nuove prospettive nell'analisi del rischio |
Il trading delle commodities e delle correlazioni |
Le vendite di Sapphire mostrano la preferenza dei clienti per i prodotti a capitale garantito |
L'assicurazione di portafoglio stile UBM |
Eventi estremi e basket di insolvenze |
Fabrizio Ghisellini, nuovo CFO del Comune di Roma |
Generali cambia rotta |
La grande sfida del private equity |
Gli hedge fund entrano nei derivati creditizi |
Lo IAS 39 e l'impairment di portafogli omogenei di crediti |
Nubi su Basilea II |
Operazioni di CDO: si raffredda l'entusiasmo? |
Le opzioni cliquet: un'arte in continua evoluzione |
Poste di prim'ordine |
Prodotti nuovi, rischi nuovi |
I progressi dell'intelligenza artificiale |
Il rischio e le misure di probabilità |
SanPaolo IMI preferisce fare da sola |