Autore: Storti, Giuseppe
Titolo: Modelling asymmetric volatility dynamics by multivariate BL-GARCH models
Periodico: Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society
Anno: 2008 - Volume: 17 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 251 - Pagina finale: 274

no abstract


SICI: 1618-2510(2008)17:2<251:MAVDBM>2.0.ZU;2-B

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