Autori: Patanè, Michele, Clausi, Andrea
Titolo: Il VaR di un portafoglio di opzioni: un confronto empirico delle metodologie Monte Carlo e Delta-Gamma
Periodico: Bancaria
Anno: 2002 - Volume: 58 - Fascicolo: 10 - Pagina iniziale: 53 - Pagina finale: 61

no abstract


SICI: 0005-4623(2002)58:10<53:IVDUPD>2.0.ZU;2-Q

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