Autori: Bee, Marco, Miorelli, Fabrizio
Titolo: Dynamic VaR models and the Peaks over Threshold method for market risk measurement: an empirical investigation during a financial crisis
Periodico: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers
Anno: 2010 - Fascicolo: 9 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 45

no abstract


Testo completo: http://www.economia.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/e5334c68-08bf-4ae9-8170-655874279db2

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