Autore: Bee, Marco
Titolo: The asymptotic loss distribution in a fat-tailed factor model of portfolio credit risk
Periodico: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers
Anno: 2007 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 32

no abstract


Testo completo: http://www.economia.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/052643df-5ee1-42b2-9c46-df617bb81ed3

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