Autori
Foschini, Gabriella
Pasqualitto, Emanuela

Titolo
Alcune considerazioni sulla duration di un Cash Flow stocastico
Periodico
Università degli studi di Cassino. Dipartimento Istituzioni, Metodi Quantitativi e Territorio (DIMeT). Quaderni di Ricerca
Anno: 2009 - Volume: 5 - Fascicolo: 4 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 24

Obiettivo di questo lavoro è di misurare il rischio delle passività di un fondo pensione attraverso l'analisi della duration. Partendo dalla definizione del valore delle passività del fondo, valutate opportunamente per tener conto dell'aleatorietà dei flussi considerati, si è pervenuti al calcolo della duration di Macauley, interpretata come una misura del rischio di tasso d'interesse in relazione alla passività del fondo stesso. Tali osservazioni sono state testate su dati di bilancio di un fondo pensione preesistente a prestazione definita



Testo completo: http://dimet.eco.unicas.it/files/duration%20di%20un%20cf%20stocastico.pdf

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