Autore
Arezzo, Maria Felice

Titolo
Model averaging: una soluzione frequentista basata sullo stimatore di Stein
Periodico
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici e Storici per l'Analisi regionale. Working papers
Anno: 2001 - Fascicolo: 17 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 16

Nel lavoro é affrontato il problema dell'incertezza nella scelta del modello di regressione lineare. E' noto che fare inferenza sulla base di un solo modello, può portare a commettere gravi errori nella stima delle quantità di interesse. Tale problematica é stata oggetto di interesse della letteratura negli ultimi dieci anni. Una soluzione é quella di combinare le stime della quantità di interesse ottenute da tutti i modelli. In tale ambito. mentre l'approccio bayesiano ha fornito una metodologia completa e consolidata, molto ancora si deve fare in campo classico. Nel lavoro si propone un metodo frequentista ottimale di combinazione di stimatori, ricavato a partire dal ben noto stimatore minimax di Stein.




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