Autori
Santacroce, Marina
Mania, Michael
Tevzadze, Revaz

Titolo
A backward SDE and the Bellman equation related to the minimal entropy martingale measure.
Periodico
Università degli Studi del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' : Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi "SEMEQ" - Quaderni
Anno: 2003 - Volume: 03 - Fascicolo: 48 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 24

We derive a BSDE and a Bellman equation characterizing the minimal entropy martingale measure for Ito process and Markov diffusion market models respectively. Moreover, a relation between these equations is established.




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