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Associazione ESSPER
periodici italiani di economia, scienze sociali e storia
Autori
Bee, Marco
Miorelli, Fabrizio
Titolo
Dynamic VaR models and the Peaks over Threshold method for market risk measurement: an empirical investigation during a financial crisis
Periodico
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers
Anno:
2010
- Fascicolo:
9
- Pagina iniziale:
1
- Pagina finale:
45
Testo completo:
http://www.economia.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/e5334c68-08bf-4ae9-8170-655874279db2
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