Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports - 2001
Risultato della ricerca: (3 titoli )
Determinants of the implied volatility function on the Italian Stock Market |
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I modelli interni per la valutazione del rischio di mercato secondo l'approccio del Value at Risk |
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Mixture models for VaR and stress testing |
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