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Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" : Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi "SEMEQ" - Quaderni  -  2003


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Breaks and persistency: macroeconomic causes of stock market volatility.
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Frequency domain principal components estimation of fractionally cointegrated processes.
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a note on pricing Asian options with transform method
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A backward SDE and the Bellman equation related to the minimal entropy martingale measure.
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A backward SDE and the Bellman equation related to the minimal entropy martingale measure
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On the convergence of the p-optimal martingale measures to the minimal entropy martingale measure.
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On the convergence of the p-optimal matingale measures to the minimal entrpy martingale measure
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Assessing views.
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Modelling bivariate dependence with application to indipendence tests and their efficiency.
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Characterizing cohort patterns for italian wages.
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Characterizing cohort petterns for italian wages
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La quantificazione determinata indiretta nella customer satisfaction: un approccio basato sull'uso alternativo della normale e dell'esponenziale.
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A structural common factor approach to core inflation estimation and forecasting.
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A structural common factor approach to core inflation estimation and forecasting
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Volatility of Interest Rates in the Euro Area: Evidence from High Frequency Data
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Volatility of interest rates in the euro area: evidence from high frequancy data
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The effects of high school choices on academic perfomance and early labour market outcomes
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The effects of high school choices on academic performance and early labour market outcomes.
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Markov switching autoregressive models: hidden chain reconstruction, missing observation restoration, forecasting
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Transitions between unemployment and low pay
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Transition between unemployment and low pay
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Gli effetti del Venture Capital sulle gerarchie di finanziamento delle imprese innovative
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Is Korea catching up? An analysis of the labour productivity growth in South Korea
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Pricing of implied volatility derivates
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Pricing of Implied Volatility Derivatives
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Stock market volatility of regulated industries: an empirical assessment
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Il mercato azionario influenza la distribuzione del reddito?
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The effects of globalization on italian industrial districts : evidence from the footwear sector
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The effects of globalization on italian industrial disctricts: evidence from the footwear sector
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La deflazione da debiti di Irving Fisher nell'era della globalizzazione
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Un indicatore di addensamento codale di frequenze per variabili categoriche ordinali basate su giudizi
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Globalization of production and industrial upgrading : evidence from the Telecom sector
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Seasonal autoregressions whith regime switching
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Seasonal autoregressions with ergime switching
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A polynomial model of innovation diffusion with dynamic market size
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Strategia ottimale per un parco scientifico e tecnologico di sviluppo in um modello ecologico
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Strategia ottimale per un parco scientifico e tecnologico di sviluppo in un modello ecologico
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La fragilità finanziaria del Paesi emergenti e il ruolo di un prestatore di ultima istanza internazionale
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Upgrading in global value chains: lessons from Latin American clusters
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ICTs in industrial districts: an empirical analysis on adoption, use and impact in Biella textile district
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Comportamenti imitativi, contagio e conformismo in un contesto di autorganizzazione
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