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Articoli pubblicati da: Frittelli, M.


Risultato della ricerca: (11 titoli )

Caratterizzazione delle martingale nella classe dei processi limitati inferiormente: applicazione all'arbitraggio.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1992
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Certainty Equivalent and no Arbitrage: a Reconciliaton via Duality Theory.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1997
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Commodity futures markets and trading strategies opportunities
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
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Counterexamples for the existence of the minimal entropy martingale probability.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1996
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Dominated families of martingale, supermartingale and quasimartingale laws.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
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Dominated families of martingale, supermartingale and quasimartingale laws.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1996
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Minimal entropy criterion for pricing in one period incomplete markets.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
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Profitable Decision Rules in Mean Reverting Markets
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1999
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Semimartingales and asset pricing under portfolio constraints.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1996
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Sull'esistenza di una misura equivalente di martingala.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1993
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Valuation principle in security markets models with frictions.
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
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