Autori
Beber, Alessandro
Erzegovesi, Luca

Titolo
Distribuzioni di probabilità implicite nei prezzi delle opzioni
Periodico
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports
Anno: 1999 - Fascicolo: 8 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 115

Questo lavoro si propone di illustrare i presupposti teorici e le metodologie empiriche per l'estrazione della distribuzione di probabilità dell'attività finanziaria sottostante dai prezzi delle opzioni. In particolare si analizzano le anomalie nel pricing delle opzioni da parte del mercato rispetto ai modelli teorici, si descrivono le tecniche di estrazione della funzione di densità neutrale al rischio proposte dalla letteratura e si presentano alcune evidenze empiriche sui mercati azionario, dei cambi, dei tassi d'interesse, ottenute applicando alcune delle metodologie illustrate.



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