Autori
Degasperi, Gianni
Erzegovesi, Luca

Titolo
I mercati finanziari come sistemi complessi: il modello di Vaga
Periodico
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports
Anno: 1999 - Fascicolo: 7 - Pagina iniziale: 1 - Pagina finale: 58

Il paper si propone di presentare i concetti fondamentali e le applicazioni di alcune promettenti teorie intese a rappresentare i mercati finanziari come sistemi dinamici complessi che evolvono tra diversi stati, caratterizzati da distinte configurazioni di rendimento e rischio. In particolare ci si sofferma sul modello del mercato azionario di Vaga, basato sul modello del ferromagnetismo di Ising, evidenziandone le possibili applicazioni all'analisi e alla previsione della volatilità.



Testo completo: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00000294/

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