Autore
Alaio, Eugenio

Titolo
Sensitivity Analysis e rischio di credito
Periodico
Amministrazione & finanza
Anno: 2024 - Volume: 39 - Fascicolo: 10 - Pagina iniziale: 62 - Pagina finale: 67

L’evoluzione delle metodologie di misurazione del rischio di credito è stata caratterizzata dall’utilizzo iniziale dei sistemi di rating integrati, nel tempo, dal set di indicatori EBA e dalla necessità di confronti settoriali, ma soprattutto di analisi forward looking in uno con la necessità di costruire e formulare differenti scenari prospettici. In conseguenza è sempre più divenuta pregnante un expertise in materia di analisi prospettiche e di sensitività che consente di formulare diverse previsioni in linea con i mutamenti di scenario. Obiettivo del presente lavoro è quello di individuare le principali caratteristiche di detta analisi e soprattutto le varie metodologie sino ad ora disponibili, soprattutto di matrice statistica. L’analisi è corredata da un’esemplificazione molto semplice che mostra il variare dei risultati previsionali al variare di uno o più variabili.



SICI: 1971-5013(2024)39:10<62:SAERDC>2.0.ZU;2-6

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