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Accelera l'evoluzione dei CDO |
Adaptiv Credit Risk: a fresh approach to modelling credit exposures |
Alle prese con la debolezza del dollaro |
Le attività inflation-linked entrano nella maggiore età |
Banco Posta lancia una note legata a tre indici |
Borsa Italiana rinnova i prodotti derivati su indice |
I collateralised debt obligation squared. Un mercato in continua evoluzione |
La contabilizzazione dell'incertezza |
Gestire il rischio operativo in ottica Basilea II |
Il grande esperimento tedesco nella strutturazione del credito |
Premi Risk 2004: risultati nella gestione del rischio |
Reverse cliquet: fine del viaggio? |
La stessa cosa |
Tengono i CDO a tranche unica, mentre fioccano i declassamenti Parmalat |
Il valore di un portafoglio di prestiti |
La valutazione delle attività creditizie |
Gli accantonamenti per perdite su crediti: un problema da affrontare |
Discorso chiuso per l'arbitraggio sul dividendo |
È ora di adattare le funzioni copula per la modellazione della correlazione di rischio di credito |
Giro di vite sui prodotti strutturati |
I grandi acquistano forza |
IAS 39: a che punto siamo? |
L'introduzione dello IAS 39 nelle società industriali |
MSCI hedge invest index: il nuovo riferimento della gestione alternativa |
Poste smarrite |
Quanto vale il paniere? |
I signori delle cartolarizzazioni |
Le società italiane spiegano come usano i derivati |
La valutazione delle attività detenute nei portafogli di investimento |