Articoli pubblicati da:
Spezia, LuigiRisultato della ricerca: (6 titoli )
| Hidden chain recostruction, missing observation restoration, multistep forecasting by means of markov switching autoregressive models. |
Statistica applicata - 2002
| Markov switching autoregressive models: hidden chain reconstruction, missing observation restoration, forecasting |
Università degli Studi del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' : Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi "SEMEQ" - Quaderni - 2003
| Parameter estimation of Gaussian hidden Markov models when missing observations occur. |
Metron - 2002
| Seasonal autoregressions whith regime switching |
Università degli Studi del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' : Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi "SEMEQ" - Quaderni - 2003
| Seasonal autoregressions with ergime switching |
Università degli Studi del Piemonte Orientale 'A. Avogadro' : Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi "SEMEQ" - Quaderni - 2003
| Seasonal autoregressions with regime switching |
Statistica - 2003
