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Articoli pubblicati da: Bee, Marco


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Aggregation of regional economic time series with different spatial correlation structures
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
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An improved pairs trading strategy based on switching regime volatility
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2015
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Approximate Maximum Likelihood Estimation of the Autologistic Model
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2013
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The asymptotic loss distribution in a fat-tailed factor model of portfolio credit risk
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
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Dynamic VaR models and the Peaks over Threshold method for market risk measurement: an empirical investigation during a financial crisis
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2010
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Estimating rating transition probabilities with missing data
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2005
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Firm's bankruptcy and turnover in a macroeconomy
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2002
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Fitting Spatial Econometric Models through the Unilateral Approximations
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2014
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A framework for cut-off sampling in business survey design
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
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Importance Sampling for Sums of Lognormal Distributions, with Applications to Operational Risk
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
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Likelihood-based risk estimation for variance-gamma models
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2018
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Metodi statistici per l'interpolazione areale: l'algoritmo EM per dati continui
Statistica applicata - 1999
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Mixture models for VaR and stress testing
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports - 2001
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Un modello per l'incorporazione del rischio specifico nel VaR
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports - 2002
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A Monte Carlo EM Algorithm for the Estimation of a Logistic Auto-logistic Model with Missing Data
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2008
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A note on maximum likelihood estimation of a Pareto mixture
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2009
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On maximum likelihood estimation of operational loss distributions
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2005
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Pareto versus lognormal: a maximum entropy test
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2011
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Simulating copula-based distributions and estimating tail probabilities by means of Adaptive Importance Sampling
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2010
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Spatial models for flood risk assessment
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
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Statistical analysis of the Lognormal-Pareto distribution using Probability Weighted Moments and Maximum Likelihood
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2012
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Testing for Asymmetries and Anisotropies in Regional Economic Models
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2015
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Testing the Profitability of Simple Technical Trading Rules: A Bootstrap Analysis of the Italian Stock Market
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports - 2004
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A Trick of the (Pareto) Tail
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2012
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Where Gibrat meets Zipf: Scale and Scope of French Firms
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2014
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