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Paruolo, PaoloRisultato della ricerca: (33 titoli )
Analisi econometrica di modelli finanziari a variabili latenti: un'applicazione al mercato italiano, |
Statistica - 1992
Applicability of the Generalized Method of Moments to Tests of the Intertemporal capital Asset Pricing Models, |
Statistica - 1988
Asymptotic standard errors for common trends linear combinations in I(2) VAR systems |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2000
Automated inference and the future of econometrics: a comment |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2004
Common dynamics in I(1) VAR systems |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2003
Common features and common I(2) trends in VAR systems |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
Design of vector autoregressive processes for invariant statistics |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
Determining the number of cointegrating relations under rank constraints |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2001
Do emissions and income have a common trend? A country-specific, time-series, global analysis, 1970-2008 |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2011
Exchange rates, prices and their speed of adjustment |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2006
Expectations and perceived causality in fiscal policy: an experimental analysis using real world data |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
Finite sample comparison of alternative tests on the rank of a cointegration submatrix |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2006
Identification of cointegrating relations in I(2) Vector Autoregressive models |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2010
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
Informazione e Capital Asset Pricing Models: una verifica empirica su dati italiani, |
Statistica - 1989
Inversion of regular analytic matrix functions: local Smith from and subspace duality |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2010
LR cointegration tests when some cointegrating relations are known |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2001
LR cointegration tests when some cointegrating relations are known. |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2001
A LR rank test for a cointegration sub-matrix |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2004
Multivariate ARCH with spatial effects for stocks sector and size |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
On efficient simulation in dynamic models |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2007
On Monte Carlo estimation of relative power |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2001
On the determinants of inflation in Italy: evidence of cost-push effects before the European Monetary Union |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2000
Previsione dei rendimenti minimi e massimi di un titolo in Borsa mediante un modello multivariato di volatilità |
Studi e note di economia - 2000
Role of the drift in I(2) systems |
Journal of the Italian statistical society - 1994
Spatial effects in multivariate ARCH |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
Sulla distribuzione di una base di norma unitaria del complemento ortogonale di un vettore gaussiano: il caso bidimensionale. |
Statistica - 2002
Sulle fonti delle fluttuazioni dell'economia italiana: una analisi con sistemi VAR strutturali |
Rivista di politica economica - 1992
Test for cointegration rank and choise of the alternative |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2009
Testing for common trends in conditional I(2) VAR models |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
Tests of integration in circular autoregressive models. |
Journal of the Italian statistical society - 1998
Wages and prices in Europe before and after the onset of the Monetary Union |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2010