Template-type: ReDIF-Paper 1.0
Author-Name: Chirico, Paolo
Author-Email: paolo.chirico@unito.it
Author-Workplace-Name: University of Turin
Author-Workplace-Homepage: http://www.est.unito.it/
Title: Modelli strutturali e Filtri di Kalman per serie storiche univariate. Teoria ed applicazioni con Gretl.
Abstract: Il Filtro di Kalman è una tecnica statistica per fare previsioni e stimare parametri in opportuni modelli 
per serie storiche. Questi modelli sono i modelli strutturali nello Spazio degli Stati, così detti perchè con essi 
il dato storico è strutturato linearmente in componenti non osservabili, la cui variazione di stato (nel tempo) è 
regolata da equazioni lineari. Formalmente il Filtro di Kalman è un predittore lineare che fornisce previsioni 
ottimali del processo stocastico allo studio; è un previsore particolare, perchè si costruice come un palazzo: 
un piano (stato temporale) alla volta. Sembra una tecnica complessa perchè utilizza formule apparentemente 
complesse, ma, se non ci si spaventa difronte a qualche “formulaccia”, ci si accorge che è una tecnica abbastanza 
duttile ed utile in molti contesti. Proprio per non spaventare e demotivare lo studente, questa dispensa è stata 
pensata nel seguente modo: un primo capitolo in cui sono illustrate i punti salienti della metodologia cercando nel 
possibile di limitare le “formulacce”!) e quattro successivi capitoli dedicati ognuno ad un caso studio. 
L'intento è quello di llustrare la tecnica in maniera pratica, attraverso delle applicazioni che lo studente è 
invitato a replicare. Anche per questo, è stata dedicata un'appendice all'uso del Filtro di Kalman in Gretl, il 
software con il quale sono state realizzate le applicazioni nei casi studio.
Length: 53 pages
Creation-Date: 2014-01
File-URL: http://www.est.unito.it/do/home.pl/Download?doc=/allegati/wp2014dip/wp_1_2014.pdf
File-Format: Application/PDF
Handle: RePEc:uto:dipeco:201401