Il big bang [CCP] |
Il calderone dei derivati |
Costi di liquidità e rischio controparte [Pricing di derivati] |
Evoluzione della specie: il pricing degli swap |
Un passo avanti per i derivati su azioni |
Una questione di ponderazione [Rischio di credito] |
Reggere alla tensione [L'intervista] |
Valutazioni o vessazioni? |
Accordi nuovi, sfide nuove : CSA standardizzato |
Basilea 3: i retroscena. Intervista a Danièle Nouy |
Derivati under-the-counter |
L'epoca aurea dell'analisi quantitativa. Intervista a Myron Scholes |
Gestione del rischio di credito di controparte in termpo reale con Monte Carlo |
In nome della disciplina. Intervista a Daniel Pinto |
Rischio di flash crash nel reddito fisso? |
La rivoluzione della gestione del rischio : Medio Oriente |
Gli Stati Uniti faranno scuola? : Requisiti sui margini |
Una casa di mattoni : compensazioni |
È tempo di Fondo monetario europeo |
L'Italia sotto i riflettori |
Il mercato OTC verso l'automazione |
Un nuovo genere di copule per la gestione del rischio e del portafoglio |
Gli ostacoli verso Basilea |
Più contatto con la realtà |
Tempi duri per le imprese |
Approfondimenti. Gestione del rischio. Fat tails via entropia basata sullutilità |
Approfondimento. Interest rate swaps. Requiem per gli OTC. I futures su swap guadagnano consensi nella buy-side |
Basilea. Come Basilea ha spiaggiato la balena di Londra |
Funding valuation adjustment. In difesa dell'FVA |
Indirect clearing. il dilemma del capitale |
Interviste. La squadra dei tagli |
Risk Italia. I due super Mario, ricerche a cura di Max Chambers |
Storia di copertina. Funding. Tra teoria e pratica |